Неопределенность и риск являются неотъемлемой частью инженерии, поскольку реальные системы обладают присущими им неоднозначностями, возникающими естественным образом или из-за нашей неспособности моделировать сложную физику.
В этой книге авторы обсуждают теорию вероятностей, стохастические процессы, стратегии оценивания и стохастического управления и показывают, как вероятность может быть использована для моделирования неопределенности в задачах управления и оценивания.
Материал практичен и богат на исследовательские возможности.
Книга представляет собой comprehensive stochastic systems от основ теории вероятностей до стохастического оптимального управления.
Он охватывает стохастические динамические системы дискретного и непрерывного времени, ведущие к выводу фильтра Калмана, его свойств и его связи с фильтром Винера в частотной области, а также вывод линейной квадратично-гауссовской задачи с помощью динамического программирования (LQ) и Линейно-Экспоненциальный Гауссов (), контроллеры и их связь с H2 и H контроллерами и робастностью системы.
Эта книга разделена на три взаимосвязанные части.
Сначала рассматриваются понятия теории вероятностей, случайных величин и стохастических процессов, которые ведут к темам математического ожидания, условного математического ожидания, дискретно-временной оценки и фильтра Калмана.
После установления этой основы вводятся стохастическое исчисление и оценивание в непрерывном времени.
Наконец, динамическое программирование как для систем с дискретным, так и с непрерывным временем приводит к решению задач оптимального стохастического управления, в результате чего получаются регуляторы со значительным практическим применением.
Книга подходит для аспирантов по электротехнике, машиностроению, химической технологии и аэрокосмической инженерии, специализирующихся на системах и управлении.
Студенты, изучающие информатику, экономику и управление бизнесом, также найдут это полезным.
Товар из Индии
Возврат по недоставке
